PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. GSIB is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 39.17% for EWP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 8.89%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и EWP

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%-0.49%

Correlation

The correlation between GSIB and EWP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between GSIB and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и EWP

Секторы
GSIB
EWP

Финансовые услуги

100.0%
42.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

16.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

21.4%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
EWP
42.4%

Сырьевые материалы

GSIB

-

EWP

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

EWP
2.8%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

EWP
4.6%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

EWP

-

Энергетика

GSIB

-

EWP
4.1%

Здравоохранение

GSIB

-

EWP
1.3%

Промышленность

GSIB

-

EWP
16.3%

Недвижимость

GSIB

-

EWP
2.8%

Технологии

GSIB

-

EWP
5.6%

Коммунальные услуги

GSIB

-

EWP
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

GSIB vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.94

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.62

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.26

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

11.51

+0.03

GSIB vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и EWP

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-61.19%

+43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.38%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-21.41%

+19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.22%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и EWP

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.21%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

16.09%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.13%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.31%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

22.22%

-3.71%

Сравнение комиссий GSIB и EWP

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и EWP

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and EWP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs EWP's -61.19%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 39.17% for EWP. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.50% for EWP.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор