PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с ESGE

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. GSIB is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past year, GSIB returned 49.03% vs 53.45% for ESGE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 29.02%.

GSIB

1 день
0.20%
1 месяц
10.04%
С начала года
15.97%
6 месяцев
18.23%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
3.08%
1 месяц
10.87%
С начала года
29.02%
6 месяцев
32.41%
1 год
53.45%
3 года*
23.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и ESGE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		15.97%61.67%32.86%1.75%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		29.02%35.86%6.63%2.10%

Correlation

The correlation between GSIB and ESGE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between GSIB and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и ESGE

Секторы
GSIB
ESGE

Финансовые услуги

100.0%
22.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
ESGE
22.0%

Сырьевые материалы

GSIB

-

ESGE
5.0%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

ESGE
7.4%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

ESGE
7.5%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

ESGE
2.1%

Энергетика

GSIB

-

ESGE
1.9%

Здравоохранение

GSIB

-

ESGE
2.2%

Промышленность

GSIB

-

ESGE
5.7%

Недвижимость

GSIB

-

ESGE
1.0%

Технологии

GSIB

-

ESGE
43.9%

Коммунальные услуги

GSIB

-

ESGE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

GSIB vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.44

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.12

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.86

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

14.46

-1.98

GSIB vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и ESGE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-41.07%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-14.41%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.71%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и ESGE

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.27%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

10.89%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

19.81%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.02%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

19.54%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.12%

-1.65%

Сравнение комиссий GSIB и ESGE

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и ESGE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ESGE в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.00%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and ESGE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.89%) compared to GSIB (5.27%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs ESGE's -41.07%.

On 1-year performance, ESGE leads with 53.45% vs 49.03% for GSIB. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGE has performed better with a 53.45% return vs 49.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

ESGE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.64% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.25% for ESGE.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор