Сравнение GSIB с CZAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR).
GSIB и CZAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и CZAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и CZAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -4.21%.
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и CZAR
И GSIB, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GSIB vs. CZAR — Ранг доходности на риск
GSIB
CZAR
Сравнение GSIB c CZAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | CZAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.36 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 0.62 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.59 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 2.10 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.36 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.63 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и CZAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и CZAR
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности CZAR в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и CZAR
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и CZAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -13.38% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.29% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -6.86% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.06% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.90% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и CZAR
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.82% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.72% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 15.91% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.25% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.25% | +3.16% |