PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с COKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock. Over the past year, GSIB returned 45.35% vs 72.30% for COKE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.93%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и COKE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%7.99%

Correlation

The correlation between GSIB and COKE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

GSIB vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.09

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.44

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.96

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

8.68

+2.86

GSIB vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COKE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и COKE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и COKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-54.32%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-24.56%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.27%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-18.88%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

8.36%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и COKE

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

10.16%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

29.90%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

34.84%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

37.53%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

37.18%

-18.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и COKE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности COKE в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and COKE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (10.16%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs COKE's -54.32%.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор