PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с BOTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. GSIB is actively managed, while BOTT is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 84.77% for BOTT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 25.46%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и BOTT

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%21.64%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between GSIB and BOTT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.51

The correlation between GSIB and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и BOTT

Секторы
GSIB
BOTT

Финансовые услуги

100.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
BOTT
-0.0%

Сырьевые материалы

GSIB

-

BOTT

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

BOTT

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

BOTT
12.3%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

BOTT

-

Энергетика

GSIB

-

BOTT

-

Здравоохранение

GSIB

-

BOTT

-

Промышленность

GSIB

-

BOTT
41.2%

Недвижимость

GSIB

-

BOTT

-

Технологии

GSIB

-

BOTT
17.9%

Коммунальные услуги

GSIB

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

GSIB vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.30

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.95

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.77

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

7.46

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.33

+1.02

Просадки

Сравнение просадок GSIB и BOTT

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-30.74%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-30.74%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-16.03%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.76%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

11.40%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и BOTT

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

11.00%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

31.00%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

37.02%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

33.32%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

33.32%

-14.87%

Сравнение комиссий GSIB и BOTT

И GSIB, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и BOTT

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and BOTT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 42.41% for GSIB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB and BOTT have the same expense ratio: 0.35% per year.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.11% for BOTT.

GSIB is categorized as Financials Equities, while BOTT is Robotics.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор