PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с BOTT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

GSIB и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и BOTT

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%21.64%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		7.81%55.56%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 7.81%.

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
4.19%
1 месяц
-21.18%
С начала года
7.81%
6 месяцев
15.56%
1 год
79.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий GSIB и BOTT

И GSIB, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

GSIB vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.72

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.58

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

9.13

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.16

+0.99

Корреляция

Корреляция между GSIB и BOTT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и BOTT

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности BOTT в 0.13%

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.13%0.14%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и BOTT

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-30.74%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-30.74%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-27.84%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.77%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.69%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и BOTT

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.69%, в то время как у Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

13.08%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

30.46%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

37.62%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

32.68%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

32.68%

-14.29%