PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTT с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с ARKQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

BOTT и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTT или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между BOTT и ARKQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTT:

0.20

ARKQ:

1.19

Коэф-т Сортино

BOTT:

0.50

ARKQ:

1.90

Коэф-т Омега

BOTT:

1.06

ARKQ:

1.24

Коэф-т Кальмара

BOTT:

0.24

ARKQ:

0.95

Коэф-т Мартина

BOTT:

0.80

ARKQ:

4.45

Индекс Язвы

BOTT:

7.83%

ARKQ:

10.39%

Дневная вол-ть

BOTT:

30.69%

ARKQ:

35.64%

Макс. просадка

BOTT:

-26.01%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

BOTT:

-5.57%

ARKQ:

-19.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOTT показывает доходность 2.50%, а ARKQ немного выше – 2.54%.

BOTT

С начала года

2.50%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

4.50%

1 год

5.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

2.54%

1 месяц

20.05%

6 месяцев

12.77%

1 год

41.98%

5 лет

15.01%

10 лет

15.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTT и ARKQ

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTT и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг риск-скорректированной доходности BOTT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и ARKQ

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		1.70%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и ARKQ

Максимальная просадка BOTT за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и ARKQ

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 6.10%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...