PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с ARKQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTT is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past year, BOTT returned 62.66% vs 45.44% for ARKQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 8.34%.

BOTT

1 день
-1.02%
1 месяц
-12.41%
С начала года
13.78%
6 месяцев
16.39%
1 год
62.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.83%
С начала года
8.34%
6 месяцев
4.23%
1 год
45.44%
3 года*
32.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и ARKQ

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		13.78%55.56%10.73%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.34%48.81%54.93%

Correlation

The correlation between BOTT and ARKQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between BOTT and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и ARKQ

Секторы
BOTT
ARKQ

Промышленность

42.0%
39.3%

Технологии

19.0%
33.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.3%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

BOTT
42.0%
ARKQ
39.3%

Технологии

BOTT
19.0%
ARKQ
33.4%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.3%
ARKQ
14.3%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

ARKQ
8.7%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

ARKQ

-

Энергетика

BOTT

-

ARKQ
1.6%

Здравоохранение

BOTT

-

ARKQ
1.2%

Недвижимость

BOTT

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMHBOTT с VGT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

BOTT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.35

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.87

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.22

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

6.37

-1.28

BOTT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и ARKQ

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-59.89%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-20.58%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-13.63%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-17.20%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

7.15%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и ARKQ

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 12.43% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

12.80%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

26.08%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.45%

33.93%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

32.60%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

30.01%

+3.65%

Сравнение комиссий BOTT и ARKQ

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и ARKQ

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and ARKQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.80%) compared to BOTT (12.43%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, BOTT leads with 62.66% vs 45.44% for ARKQ. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 62.66% return vs 45.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.12% for BOTT.

They also come from different issuers: Themes and ARK. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.75% for ARKQ.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор