PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с HUMN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTT is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, BOTT returned 32.47% vs 19.31% for HUMN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 0.87%.

BOTT

1 день
-5.53%
1 месяц
-17.59%
6 месяцев
-21.23%
С начала года
-1.97%
1 год
32.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и HUMN

2026 (YTD)2025
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		-1.97%42.37%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%

Correlation

The correlation between BOTT and HUMN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between BOTT and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и HUMN

Секторы
BOTT
HUMN

Промышленность

44.3%
38.4%

Технологии

17.5%
26.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
17.4%

Финансовые услуги

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTT
44.3%
HUMN
38.4%

Технологии

BOTT
17.5%
HUMN
26.6%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.9%
HUMN
17.4%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
HUMN
3.6%

Сырьевые материалы

BOTT

-

HUMN
3.5%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

HUMN

-

Энергетика

BOTT

-

HUMN

-

Здравоохранение

BOTT

-

HUMN

-

Недвижимость

BOTT

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMHBOTT с VGT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

BOTT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.57

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.00

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

2.50

-0.18

BOTT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HUMN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и HUMN

Максимальная просадка BOTT за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-22.61%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.39%

-22.61%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.39%

-22.61%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-5.33%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

7.74%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и HUMN

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеют волатильность 15.81% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

15.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.52%

28.96%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.93%

34.09%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.59%

33.38%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.59%

33.38%

+1.21%

Сравнение комиссий BOTT и HUMN

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и HUMN

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности HUMN в 0.72%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.14%0.14%1.74%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and HUMN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to BOTT (15.81%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -34.39% vs HUMN's -22.61%.

On 1-year performance, BOTT leads with 32.47% vs 19.31% for HUMN. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 32.47% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for BOTT.

They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.75% for HUMN.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор