PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с HUMN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. BOTT is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, BOTT returned 58.98% vs 34.89% for HUMN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOTT показывает доходность 11.67%, а HUMN немного выше – 11.75%.

BOTT

1 день
-1.85%
1 месяц
-17.07%
С начала года
11.67%
6 месяцев
14.23%
1 год
58.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и HUMN

2026 (YTD)2025
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		11.67%42.37%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%

Correlation

The correlation between BOTT and HUMN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов BOTT и HUMN

Секторы
BOTT
HUMN

Промышленность

42.0%
36.7%

Технологии

19.0%
26.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
18.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTT
42.0%
HUMN
36.7%

Технологии

BOTT
19.0%
HUMN
26.2%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.3%
HUMN
18.4%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
HUMN
0.1%

Сырьевые материалы

BOTT

-

HUMN
6.9%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

HUMN

-

Энергетика

BOTT

-

HUMN

-

Здравоохранение

BOTT

-

HUMN

-

Недвижимость

BOTT

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMHBOTT с VGT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

BOTT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

—

—

BOTT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и HUMN

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-20.40%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-20.40%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.26%

-14.26%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.72%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

31.26%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

31.26%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

31.26%

+2.40%

Сравнение комиссий BOTT и HUMN

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и HUMN

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HUMN в 0.65%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.12%0.14%1.74%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and HUMN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, BOTT leads with 58.98% vs 34.89% for HUMN. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 58.98% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.12% for BOTT.

They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор