PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTT с IBOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с IBOT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и VanEck Robotics ETF (IBOT).

BOTT и IBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTT или IBOT.

Корреляция

Корреляция между BOTT и IBOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTT:

0.20

IBOT:

0.07

Коэф-т Сортино

BOTT:

0.50

IBOT:

0.29

Коэф-т Омега

BOTT:

1.06

IBOT:

1.04

Коэф-т Кальмара

BOTT:

0.24

IBOT:

0.07

Коэф-т Мартина

BOTT:

0.80

IBOT:

0.21

Индекс Язвы

BOTT:

7.83%

IBOT:

8.86%

Дневная вол-ть

BOTT:

30.69%

IBOT:

26.60%

Макс. просадка

BOTT:

-26.01%

IBOT:

-25.39%

Текущая просадка

BOTT:

-5.57%

IBOT:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 4.72%.

BOTT

С начала года

2.50%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

4.50%

1 год

5.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBOT

С начала года

4.72%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

2.35%

1 год

1.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTT и IBOT

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTT и IBOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг риск-скорректированной доходности BOTT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг риск-скорректированной доходности IBOT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTT c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IBOT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и IBOT

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IBOT в 2.68%

TTM20242023
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		1.70%1.74%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		2.68%2.81%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и IBOT

Максимальная просадка BOTT за все время составила -26.01%, примерно равная максимальной просадке IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и IBOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и IBOT

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 6.10%, в то время как у VanEck Robotics ETF (IBOT) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...