PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTT с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с ROBT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

BOTT и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTT или ROBT.

Корреляция

Корреляция между BOTT и ROBT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTT:

0.25

ROBT:

0.18

Коэф-т Сортино

BOTT:

0.56

ROBT:

0.47

Коэф-т Омега

BOTT:

1.07

ROBT:

1.06

Коэф-т Кальмара

BOTT:

0.29

ROBT:

0.13

Коэф-т Мартина

BOTT:

0.97

ROBT:

0.61

Индекс Язвы

BOTT:

7.83%

ROBT:

8.55%

Дневная вол-ть

BOTT:

30.67%

ROBT:

27.76%

Макс. просадка

BOTT:

-26.01%

ROBT:

-44.47%

Текущая просадка

BOTT:

-4.56%

ROBT:

-22.70%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 0.40%.

BOTT

С начала года

3.60%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBT

С начала года

0.40%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

-2.84%

1 год

4.94%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTT и ROBT

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTT и ROBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг риск-скорректированной доходности BOTT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и ROBT

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ROBT в 0.68%

TTM2024202320222021202020192018
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		1.68%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.68%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и ROBT

Максимальная просадка BOTT за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и ROBT

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 5.81%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...