PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 105.11% for WTAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 57.45%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и WTAI

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%18.18%

Correlation

The correlation between BOTT and WTAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between BOTT and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и WTAI

Секторы
BOTT
WTAI

Промышленность

41.2%
5.6%

Технологии

17.9%
71.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

-0.0%
3.8%

Промышленность

BOTT
41.2%
WTAI
5.6%

Технологии

BOTT
17.9%
WTAI
71.6%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
WTAI
8.3%

Сырьевые материалы

BOTT

-

WTAI

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

WTAI
7.2%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

WTAI
0.4%

Энергетика

BOTT

-

WTAI

-

Здравоохранение

BOTT

-

WTAI

-

Недвижимость

BOTT

-

WTAI

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

WTAI
0.9%

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
WTAI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с ROBTBOTT с SMHBOTT с VGT
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с HTECWTAI с IYWWTAI с VVSM.DE

Доходность на риск

BOTT vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.72

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.17

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

6.85

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

21.87

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.72

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.82

Просадки

Сравнение просадок BOTT и WTAI

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-45.92%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-15.42%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-2.36%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-19.79%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.82%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и WTAI

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеют волатильность 10.94% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

10.70%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

22.78%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

28.43%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

30.98%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

30.98%

+2.32%

Сравнение комиссий BOTT и WTAI

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и WTAI

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WTAI в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and WTAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs WTAI's -45.92%.

On 1-year performance, WTAI leads with 105.11% vs 82.16% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 105.11% return vs 82.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while WTAI is Technology Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор