Сравнение GSIB с AGQ
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). GSIB is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.35% vs 69.32% for AGQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -45.64%.
GSIB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -8.53%
- 1 месяц
- -36.83%
- С начала года
- -45.64%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- 69.32%
- 3 года*
- 39.74%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам GSIB и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 10.48% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -45.64% | 360.71% | 23.92% | -3.48% |
Correlation
The correlation between GSIB and AGQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. AGQ — Ранг доходности на риск
GSIB
AGQ
Сравнение GSIB c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.88 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 1.69 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.57 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.06 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и AGQ
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -98.16% | +80.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -78.94% | +65.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -88.46% | +87.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -79.85% | +77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 41.07% | -37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и AGQ
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 35.33%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 35.33% | -30.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 134.97% | -120.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 122.14% | -104.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 75.13% | -56.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 65.88% | -47.44% |
Сравнение комиссий GSIB и AGQ
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и AGQ
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.73% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and AGQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (35.33%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs AGQ's -98.16%.
On 1-year performance, AGQ leads with 69.32% vs 41.35% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 69.32% return vs 41.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for AGQ.
GSIB is categorized as Financials Equities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.93% for AGQ.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор