PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.28% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с FOCIXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий GSHIX и VWEAX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GSHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.90

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.83

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.54

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.22

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSHIX и VWEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и VWEAX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и VWEAX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-30.05%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.52%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-13.77%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-19.68%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.80%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.13%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и VWEAX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.31%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

3.46%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

4.86%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.27%

+0.61%