Сравнение GSHIX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSHIX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHIX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHIX Goldman Sachs High Yield Fund | -1.44% | 8.53% | 6.91% | 12.46% | -13.80% | 4.13% | 5.48% | 15.54% | -3.69% | 6.19% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.67% соответственно.
GSHIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.92%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSHIX и PRFRX
GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
GSHIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
GSHIX
PRFRX
Сравнение GSHIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHIX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.59 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 7.18 | -4.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.36 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 5.93 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 28.58 | -19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.59 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 2.49 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GSHIX и PRFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHIX и PRFRX
Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHIX Goldman Sachs High Yield Fund | 6.10% | 6.53% | 6.47% | 6.01% | 4.41% | 4.83% | 5.45% | 5.64% | 5.85% | 5.42% | 5.54% | 6.33% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок GSHIX и PRFRX
Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -20.05% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -1.96% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -5.94% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -20.05% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.53% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.69% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHIX и PRFRX
Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.71% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.11% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 3.33% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 2.90% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.92% | +1.96% |