PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.98%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий GSHIX и PIAMX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.45

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.60

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.41

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.25

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.45

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.16

-0.09

Корреляция

Корреляция между GSHIX и PIAMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и PIAMX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и PIAMX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-18.15%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-4.17%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-13.92%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.13%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.36%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.36%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и PIAMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 1.65%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.48%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.33%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

4.01%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

4.25%

+1.63%