Сравнение GSHD с ORI
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GSHD returned -15.08%/yr vs 16.47%/yr for ORI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -47.93%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -10.11%.
GSHD
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -47.93%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -65.52%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- —
ORI
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам GSHD и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -47.93% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
ORI Old Republic International Corporation | -10.11% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 2.86% |
Correlation
The correlation between GSHD and ORI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$0.81
ORI:
$5.45
GSHD:
47.51
ORI:
7.00
GSHD:
0.10
ORI:
2.83
GSHD:
3.77
ORI:
0.76
GSHD:
$382.80M
ORI:
$9.37B
GSHD:
$234.63M
ORI:
$3.23B
GSHD:
$84.37M
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. ORI — Ранг доходности на риск
GSHD
ORI
Сравнение GSHD c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.75 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.97 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.53 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и ORI
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -66.19% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.37% | -16.18% | -53.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -16.18% | -56.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -20.36% | -63.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.15% | -12.00% | -65.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -14.54% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.82% | 6.17% | +36.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и ORI
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 6.19% | +16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.76% | 18.21% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 22.99% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.69% | 22.27% | +36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 26.14% | +33.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и ORI
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORI Old Republic International Corporation | 10.48% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и ORI
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and ORI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (22.30%) compared to ORI (6.19%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор