Сравнение GSG с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
GSG и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 3.16% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PBDC
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
GSG vs. PBDC — Ранг доходности на риск
GSG
PBDC
Сравнение GSG c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.65 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | -0.79 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.67 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | -1.42 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.65 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.74 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GSG и PBDC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PBDC
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и PBDC
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -20.47% | -69.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -20.15% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -18.70% | -39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -4.15% | -59.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 9.54% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PBDC
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 6.39% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 14.34% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 21.68% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.75% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.75% | +5.02% |