Сравнение GSG с IBIT
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GSG returned 51.52% vs -38.74% for IBIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GSG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 7.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between GSG and IBIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GSG
IBIT
Сравнение GSG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | -0.79 | +6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | -1.36 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.89 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.30 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и IBIT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -49.36% | -40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -49.36% | +39.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -48.10% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -16.02% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 28.44% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.65%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.50% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 34.44% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 43.73% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 50.19% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 50.19% | -28.16% |
Сравнение комиссий GSG и IBIT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и IBIT
Ни GSG, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSG and IBIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
GSG and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSG is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.25% for IBIT.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор