Сравнение GSG с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

GSG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и IBIT

	2026 (YTD)	2025	2024
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	39.85%	5.93%	7.51%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-22.62%	-6.41%	99.21%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

GSG

1 день: -1.01%

1 месяц: 24.23%

С начала года: 39.85%

6 месяцев: 40.40%

1 год: 41.63%

3 года*: 17.03%

5 лет*: 17.93%

10 лет*: 9.09%

IBIT

1 день: 1.96%

1 месяц: 3.31%

С начала года: -22.62%

6 месяцев: -40.89%

1 год: -17.92%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Название символа

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с GSG:

GSG с DBC GSG с PDBC GSG с COMT GSG с VCMDX GSG с GLD GSG с CGL.TO GSG с NGG

Часто сравнивают с IBIT:

IBIT с BTC-USD IBIT с FBTC IBIT с BITO IBIT с BITB IBIT с GBTC IBIT с ARKB IBIT с BTCI

Сравнение комиссий GSG и IBIT

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

GSG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSG	IBIT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	-0.40	+2.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	-0.29	+2.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	0.97	+0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.70	-0.39	+4.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.32	-0.83	+11.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSG	IBIT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.98	-0.40	+2.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.35	-0.44

Корреляция

Корреляция между GSG и IBIT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и IBIT

Ни GSG, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и IBIT

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSG	IBIT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.62%	-49.36%	-40.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.91%	-49.36%	+37.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.12%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-57.78%	-46.11%	-11.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.77%	-14.13%	-49.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	23.09%	-18.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и IBIT

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 11.08%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSG	IBIT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.08%	12.99%	-1.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.24%	36.75%	-20.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.16%	45.42%	-24.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.97%	51.26%	-29.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.78%	51.26%	-29.48%

Сравнение GSG с IBIT

Доходность

Сравнение доходности GSG и IBIT

Сравнение доходности по годам GSG и IBIT

Доходность по периодам

GSG

IBIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSG и IBIT

Доходность на риск

GSG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

GSG

IBIT

Сравнение GSG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и IBIT

Просадки

Сравнение просадок GSG и IBIT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и IBIT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)