Сравнение GSG с EMM
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. GSG is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, GSG returned 16.62%/yr vs 20.70%/yr for EMM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSG и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 29.69%.
GSG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 6.89%
EMM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 35.77%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.61% | 5.93% | 8.52% | 5.41% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 29.69% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between GSG and EMM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.08 |
The correlation between GSG and EMM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. EMM — Ранг доходности на риск
GSG
EMM
Сравнение GSG c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.63 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 14.64 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и EMM
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -21.99% | -67.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.75% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -21.99% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.96% | -3.59% | -56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -4.69% | -59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.66% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и EMM
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 6.25%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 11.73% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 21.36% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 23.47% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 19.43% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.43% | +2.61% |
Сравнение комиссий GSG и EMM
И GSG, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и EMM
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and EMM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (11.73%) compared to GSG (6.25%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs EMM's -21.99%.
On 3-year performance, EMM leads with 20.70% vs 16.62% for GSG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMM has performed better with a 20.70% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG and EMM have the same expense ratio: 0.75% per year.
EMM has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while EMM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Global X.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор