Сравнение GSG с CMCI
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, GSG returned 51.52% vs 30.85% for CMCI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.02% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between GSG and CMCI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between GSG and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. CMCI — Ранг доходности на риск
GSG
CMCI
Сравнение GSG c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 6.16 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 16.15 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.94 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и CMCI
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -11.54% | -78.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -5.03% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -3.12% | -53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -3.54% | -60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.92% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CMCI
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.25% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 10.14% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 12.19% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 12.63% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 12.63% | +9.40% |
Сравнение комиссий GSG и CMCI
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CMCI
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and CMCI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 30.85% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for GSG.
GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор