PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GSG returned 6.89%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSG и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.89% против 57.32% соответственно.

GSG

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.40%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.30%
1 год
36.64%
3 года*
16.62%
5 лет*
13.86%
10 лет*
6.89%

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		32.61%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between GSG and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Bitcoin

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GSG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSGBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.93

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.31

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.87

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.78

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-1.36

+10.68

GSG vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и BTC-USD

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-85.30%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-51.21%

+39.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-51.21%

+36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-76.67%

+47.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-83.80%

+26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.96%

-49.01%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.69%

-42.35%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

35.02%

-31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 6.25%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

12.11%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

34.59%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

35.62%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

44.71%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

56.62%

-34.58%

Часто задаваемые вопросы

GSG and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to GSG (6.25%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs BTC-USD's -85.30%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор