PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSG имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции BRCYX немного отстают с 8.74%.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX

Сравнение комиссий GSG и BRCYX

GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

GSG vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.57

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.10

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

4.84

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

16.14

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.18

-0.28

Корреляция

Корреляция между GSG и BRCYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и BRCYX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок GSG и BRCYX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-60.05%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.10%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-20.42%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-38.09%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

0.00%

-58.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-27.49%

-36.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.73%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и BRCYX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

6.95%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

14.76%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

17.02%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

15.62%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

14.21%

+7.56%