PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с CCSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у CCSZX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции BRCYX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 8.74% против 1.70% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFX
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с EIPCXCCSZX с FYHTXCCSZX с GCCIXCCSZX с PCLAX

Сравнение комиссий BRCYX и CCSZX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXCCSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.89

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.40

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.13

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

9.79

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CCSZX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXCCSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.89

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.13

+0.32

Корреляция

Корреляция между BRCYX и CCSZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и CCSZX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности CCSZX в 2.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и CCSZX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и CCSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-63.75%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.46%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-62.27%

+41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-62.27%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.54%

+41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-40.83%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.34%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и CCSZX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.64%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.37%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.89%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

28.07%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

21.75%

-7.54%