Сравнение GSG с AVGB
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. GSG is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, GSG returned 49.68% vs 4.50% for AVGB. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GSG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности GSG и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 40.46%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 6.81% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between GSG and AVGB is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. AVGB — Ранг доходности на риск
GSG
AVGB
Сравнение GSG c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.13 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 7.95 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.06 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и AVGB
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -2.12% | -87.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -2.12% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -0.37% | -57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -0.33% | -63.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 0.57% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и AVGB
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 0.84% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 1.91% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 2.48% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 2.48% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 2.48% | +19.55% |
Сравнение комиссий GSG и AVGB
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и AVGB
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and AVGB have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.72%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.19% for AVGB.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор