Сравнение GSG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
GSG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.68% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и ACWI
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
GSG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GSG
ACWI
Сравнение GSG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.24 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.82 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.87 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.55 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GSG и ACWI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и ACWI
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и ACWI
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -56.00% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.76% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.42% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -33.53% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -6.04% | -51.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -8.68% | -55.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.57% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и ACWI
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 6.23% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 10.08% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 17.50% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.96% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.08% | +4.70% |