Сравнение GSFTX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Al Frank Fund (VALAX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и VALAX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
GSFTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GSFTX
VALAX
Сравнение GSFTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.76 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.40 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.60 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.90 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и VALAX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и VALAX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -61.26% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -13.03% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -25.81% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -38.22% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.95% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.83% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.10% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и VALAX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.58% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 10.83% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 18.74% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 17.75% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.31% | -3.63% |