PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с CGCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и CGCB

2026 (YTD)202520242023
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%7.99%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.01%.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Capital Group Core Bond ETF

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO

Сравнение комиссий GSFTX и CGCB

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CGCB в 0.27%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

GSFTX vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXCGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.87

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.22

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.58

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.34

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.14

-0.60

Корреляция

Корреляция между GSFTX и CGCB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и CGCB

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности CGCB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и CGCB

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CGCB.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-5.17%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-2.72%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.87%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-1.32%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.99%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и CGCB

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Capital Group Core Bond ETF (CGCB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.74%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

2.62%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

4.56%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

5.47%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

5.47%

+10.21%