PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%3.81%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий GSEW и QCLR

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

GSEW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.57

+0.29

GSEW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSEW и QCLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и QCLR

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и QCLR

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-21.77%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.22%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-8.10%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.32%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и QCLR

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.93%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.56%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

12.08%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.61%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

12.61%

+6.71%