PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий GSEW и IOO

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

GSEW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.13

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.26

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

10.66

-5.80

GSEW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.44

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSEW и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и IOO

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и IOO

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-55.85%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.52%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.98%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-11.34%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и IOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.23%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.71%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.24%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.97%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.74%

+1.58%