PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEW с GSIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GSEW и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		1.81%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 1.81%.

GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
1.81%
6 месяцев
6.14%
1 год
25.07%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GSEW и GSIE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSEW vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.05

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.36

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.04

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между GSEW и GSIE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GSIE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GSIE в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.64%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GSIE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEWGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-34.63%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.76%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-29.97%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.51%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.11%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.86%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEWGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.07%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.65%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.83%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.92%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.70%

+2.62%