PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий GSEW и FTCS

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

GSEW vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.34

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.59

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.49

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

1.87

+2.99

GSEW vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между GSEW и FTCS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и FTCS

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и FTCS

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-53.64%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.38%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-20.93%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.46%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.93%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.46%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и FTCS

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.18%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.05%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.55%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.14%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

15.54%

+3.78%