Сравнение GSEW с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
GSEW и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и FPX
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
GSEW vs. FPX — Ранг доходности на риск
GSEW
FPX
Сравнение GSEW c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.49 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.05 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.19 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.78 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.49 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и FPX
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и FPX
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -56.29% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -14.19% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -43.14% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -6.75% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -11.43% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.20% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и FPX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 9.11% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 18.68% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 29.37% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 26.54% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 24.17% | -4.85% |