PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%8.63%

Correlation

The correlation between GSEW and DGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between GSEW and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и DGRO

Секторы
GSEW
DGRO

Технологии

20.9%
19.4%

Промышленность

15.6%
10.8%

Финансовые услуги

14.3%
21.2%

Здравоохранение

11.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.7%

Коммунальные услуги

5.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
11.5%

Энергетика

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
2.5%

Недвижимость

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
0.1%

Технологии

GSEW
20.9%
DGRO
19.4%

Промышленность

GSEW
15.6%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
DGRO
6.9%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
DGRO
11.5%

Энергетика

GSEW
4.9%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
DGRO
2.5%

Недвижимость

GSEW
4.0%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GSEW vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.53

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.68

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.71

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

14.33

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.53

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GSEW и DGRO

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-35.10%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.47%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-14.03%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-19.31%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.44%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и DGRO

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.24%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.94%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.49%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.82%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.62%

+2.57%

Сравнение комиссий GSEW и DGRO

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и DGRO

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and DGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.82%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 8.84% for GSEW. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.41% for GSEW.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор