Сравнение GSEW с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
GSEW и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEW и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и BCI
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEW vs. BCI — Ранг доходности на риск
GSEW
BCI
Сравнение GSEW c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.80 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.39 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.29 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.08 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.80 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и BCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и BCI
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и BCI
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -32.69% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.28% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.50% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -0.86% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -12.19% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.37% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и BCI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.18% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.62% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.10% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.63% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.57% | +3.75% |