PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 13.95% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

GSEP

1 день
0.10%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.50%10.56%9.10%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between GSEP and FLJJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.89

The correlation between GSEP and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEP и FLJJ

Секторы
GSEP
FLJJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GSEP
36.2%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
FLJJ
11.9%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
FLJJ
10.1%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
FLJJ
8.4%

Промышленность

GSEP
8.1%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
FLJJ
4.9%

Энергетика

GSEP
3.5%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

GSEP
1.9%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с PNQIGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

GSEP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.03

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.68

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.99

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

20.94

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.14

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GSEP и FLJJ

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-6.91%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-3.86%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.78%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.73%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеют волатильность 0.87% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

3.58%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

5.08%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.20%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

6.20%

+1.39%

Сравнение комиссий GSEP и FLJJ

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и FLJJ

Ни GSEP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSEP and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEP has higher volatility (0.87%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs 13.95% for GSEP. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

GSEP and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор