Сравнение GSEP с FLJJ
GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 11.66% vs 11.72% for FLJJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.
Доходность
Сравнение доходности GSEP и FLJJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEP показывает доходность 6.27%, а FLJJ немного ниже – 6.00%.
GSEP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEP и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 6.27% | 10.56% | 9.81% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 6.00% | 11.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between GSEP and FLJJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between GSEP and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
GSEP
FLJJ
Сравнение GSEP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEP | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.05 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 16.11 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEP и FLJJ
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и FLJJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEP | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -6.91% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -3.86% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.23% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.75% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.73% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и FLJJ
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEP | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 3.83% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 4.54% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.13% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.13% | +1.38% |
Сравнение комиссий GSEP и FLJJ
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и FLJJ
Ни GSEP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GSEP and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSEP has higher volatility (1.19%) compared to FLJJ (1.07%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs FLJJ's -6.91%.
On 1-year performance, FLJJ leads with 11.72% vs 11.66% for GSEP. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 11.72% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
GSEP and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.74% for FLJJ.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEP и FLJJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор