Сравнение GSEP с PNQI
GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index. GSEP is actively managed, while PNQI is passively managed. Over the past year, GSEP returned 11.89% vs -13.81% for PNQI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.
Доходность
Сравнение доходности GSEP и PNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -18.59%.
GSEP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNQI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -18.59%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам GSEP и PNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 4.85% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -18.59% | 15.56% | 29.44% | 12.51% |
Correlation
The correlation between GSEP and PNQI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between GSEP and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEP vs. PNQI — Ранг доходности на риск
GSEP
PNQI
Сравнение GSEP c PNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEP | PNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.56 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | -1.20 | +14.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEP и PNQI
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEP | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -59.70% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -24.85% | +20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -23.06% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -12.98% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 11.55% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и PNQI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 1.61%, в то время как у Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEP | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 7.49% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 15.12% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 18.83% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 26.93% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 25.32% | -17.75% |
Сравнение комиссий GSEP и PNQI
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNQI в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и PNQI
Ни GSEP, ни PNQI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
GSEP and PNQI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNQI has higher volatility (7.49%) compared to GSEP (1.61%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs PNQI's -59.70%.
On 1-year performance, GSEP leads with 11.89% vs -13.81% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 11.89% return vs -13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
GSEP and PNQI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSEP is categorized as Options Trading, while PNQI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.62% for PNQI.
GSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEP и PNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор