PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с PNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index. GSEP is actively managed, while PNQI is passively managed. Over the past year, GSEP returned 13.95% vs -2.59% for PNQI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -10.35%.

GSEP

1 день
0.10%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и PNQI

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.50%10.56%10.85%4.70%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%13.14%

Correlation

The correlation between GSEP and PNQI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between GSEP and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEP и PNQI

Секторы
GSEP
PNQI

Технологии

36.2%
38.5%

Финансовые услуги

11.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
27.7%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Промышленность

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GSEP
36.2%
PNQI
38.5%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
PNQI
2.6%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
PNQI
30.8%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
PNQI
27.7%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
PNQI
0.0%

Промышленность

GSEP
8.1%
PNQI
0.1%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
PNQI

-

Энергетика

GSEP
3.5%
PNQI

-

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
PNQI

-

Недвижимость

GSEP
1.9%
PNQI
0.4%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHDGSEP с PBFB
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW

Доходность на риск

GSEP vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.14

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-0.07

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.10

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

-0.25

+16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PNQI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPPNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.14

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.52

+1.05

Просадки

Сравнение просадок GSEP и PNQI

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-59.70%

+49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-24.85%

+20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.27%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-12.96%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

10.56%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и PNQI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 0.87%, в то время как у Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.77%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

13.87%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

18.10%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

26.80%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

25.29%

-17.70%

Сравнение комиссий GSEP и PNQI

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и PNQI

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

GSEP and PNQI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (4.77%) compared to GSEP (0.87%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs PNQI's -59.70%.

On 1-year performance, GSEP leads with 13.95% vs -2.59% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 13.95% return vs -2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

PNQI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for GSEP.

GSEP is categorized as Options Trading, while PNQI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.62% for PNQI.

GSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор