Сравнение GSEP с PNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI).
GSEP и PNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEP и PNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEP и PNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | -1.34% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -17.01% | 15.56% | 29.44% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -17.01%.
GSEP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEP и PNQI
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PNQI в 0.62%.
Доходность на риск
GSEP vs. PNQI — Ранг доходности на риск
GSEP
PNQI
Сравнение GSEP c PNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEP | PNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.03 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.22 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.06 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 0.17 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEP | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.51 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GSEP и PNQI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и PNQI
GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок GSEP и PNQI
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEP | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -59.70% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -24.85% | +17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -21.57% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -12.93% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 8.43% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и PNQI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEP | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 7.31% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 14.01% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 23.46% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 26.87% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 25.25% | -17.52% |