PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

GSEP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и APRP

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%6.25%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с PBFB
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с NVDY

Сравнение комиссий GSEP и APRP

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

GSEP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.13

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

11.82

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSEP и APRP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и APRP

Ни GSEP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и APRP

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-13.66%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.24%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.33%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.04%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.02%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.96%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

9.75%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

9.75%

-2.02%