- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 15 сент. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $330M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции GSEP — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) показал доход в 5.39% с начала года и 13.92% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSEP закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.13% | -2.28% | 5.12% | 1.95% | -0.03% | 5.39% | ||||||
| 2025 | 1.63% | -0.44% | -2.59% | -0.30% | 3.55% | 2.84% | 1.32% | 1.36% | 1.12% | 0.80% | 0.45% | 0.47% | 10.56% |
| 2024 | 0.95% | 2.25% | 1.18% | -0.74% | 2.14% | 1.01% | 0.60% | 0.62% | 1.05% | -0.64% | 2.76% | -0.76% | 10.85% |
| 2023 | -2.11% | -1.10% | 5.55% | 2.46% | 4.70% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September has an annualized alpha of 1.71%, beta of 0.47, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.86%) than losses (41.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 44.86%
- Участие в снижении
- 41.17%
Комиссия
Комиссия GSEP составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSEP имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 13.52 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September показал максимальную просадку в 10.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.09%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.44%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.14%окт. 2023 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.41%нояб. 2025 г. | 22d | 13d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.10%авг. 2024 г. | 4d | 8d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| GSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -56.78% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -9.10% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.72% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSEP
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSEP