График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) показал доход в -1.63% с начала года и 10.35% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSEP закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.13% | -2.28% | -1.63% | |||||||||
| 2025 | 1.63% | -0.44% | -2.59% | -0.30% | 3.55% | 2.84% | 1.32% | 1.36% | 1.12% | 0.80% | 0.45% | 0.47% | 10.56% |
| 2024 | 0.95% | 2.25% | 1.18% | -0.74% | 2.14% | 1.01% | 0.60% | 0.62% | 1.05% | -0.64% | 2.76% | -0.76% | 10.85% |
| 2023 | -2.11% | -1.10% | 5.55% | 2.46% | 4.70% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September: годовая альфа составляет 1.80%, бета — 0.47, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 19.09.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.33%) было выше, чем в снижении (41.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.47 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 46.33%
- Участие в снижении
- 41.83%
Комиссия
Комиссия GSEP составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSEP имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.61 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSEP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September показал максимальную просадку в 10.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.09% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 75 |
| -4.44% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.14% | 19 сент. 2023 г. | 29 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 39 |
| -2.41% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 8 | 3 дек. 2025 г. | 25 |
| -2.1% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 6 | 13 авг. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...