Сравнение GSEP с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
GSEP и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEP и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEP и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | -1.34% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%.
GSEP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEP и GSY
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
GSEP vs. GSY — Ранг доходности на риск
GSEP
GSY
Сравнение GSEP c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEP | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 10.78 | -9.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 24.39 | -22.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 6.45 | -5.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 25.29 | -23.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 176.96 | -168.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEP | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 10.78 | -9.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.45 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между GSEP и GSY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и GSY
GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GSEP и GSY
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEP | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -12.14% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -0.18% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.41% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и GSY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEP | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 0.15% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 0.28% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 0.43% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 0.58% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 1.22% | +6.51% |