PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с GSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 13.92% vs 4.54% for GSY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.59%.

GSEP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и GSY

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.39%10.56%10.85%4.70%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%2.19%

Correlation

The correlation between GSEP and GSY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов GSEP и GSY

Секторы
GSEP
GSY

Технологии

36.2%
4.7%

Финансовые услуги

11.9%
29.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Энергетика

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

GSEP
36.2%
GSY
4.7%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
GSY
29.0%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
GSY
2.3%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
GSY
4.1%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
GSY
2.9%

Промышленность

GSEP
8.1%
GSY
2.6%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
GSY
2.2%

Энергетика

GSEP
3.5%
GSY
2.7%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
GSY
1.9%

Недвижимость

GSEP
1.9%
GSY
4.2%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
GSY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с SCHDGSEP с PBFB
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

GSEP vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
11.52

-9.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
29.56

-26.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

7.01

-5.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

76.07

-72.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

397.70

-381.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

11.52

-9.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.46

+1.10

Просадки

Сравнение просадок GSEP и GSY

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-12.14%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.06%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.39%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.01%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и GSY

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.14%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

0.29%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

0.40%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

0.58%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

1.22%

+6.37%

Сравнение комиссий GSEP и GSY

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и GSY

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GSEP and GSY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEP has higher volatility (0.95%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs GSY's -12.14%.

On 1-year performance, GSEP leads with 13.92% vs 4.54% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEP has performed better with a 13.92% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for GSEP.

GSEP is categorized as Options Trading, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор