PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

GSEP и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и PBFB

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%9.10%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с PJFGPBFB с PULS

Сравнение комиссий GSEP и PBFB

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

GSEP vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.68

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между GSEP и PBFB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и PBFB

Ни GSEP, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и PBFB

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-8.65%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.16%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.08%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.63%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.12%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и PBFB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.56%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.81%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.32%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.54%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

6.54%

+1.19%