PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

GSEP и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и MTUM

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRPGSEP с PBFB
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий GSEP и MTUM

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

GSEP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

6.83

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.73

+0.54

Корреляция

Корреляция между GSEP и MTUM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и MTUM

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GSEP и MTUM

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-34.08%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.26%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-6.00%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-6.28%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.26%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и MTUM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

8.49%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

14.74%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

23.02%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

20.39%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

20.83%

-13.10%