PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. GSEP is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, GSEP returned 13.95% vs 40.55% for MTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

GSEP

1 день
0.10%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и MTUM

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.50%10.56%10.85%4.70%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.30%

Correlation

The correlation between GSEP and MTUM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between GSEP and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEP и MTUM

Секторы
GSEP
MTUM

Технологии

36.2%
44.4%

Финансовые услуги

11.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.4%
6.9%

Промышленность

8.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

GSEP
36.2%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
MTUM
6.9%

Промышленность

GSEP
8.1%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
MTUM
3.3%

Энергетика

GSEP
3.5%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
MTUM
1.6%

Недвижимость

GSEP
1.9%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHDGSEP с PBFB
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

GSEP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.14

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.90

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.53

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

14.10

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.84

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GSEP и MTUM

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-34.08%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-11.54%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-6.21%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.89%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и MTUM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 0.87%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

7.67%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

16.51%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

19.08%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

20.60%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

21.03%

-13.44%

Сравнение комиссий GSEP и MTUM

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и MTUM

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GSEP and MTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to GSEP (0.87%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 13.95% for GSEP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for GSEP.

GSEP is categorized as Options Trading, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.15% for MTUM.

GSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор