Сравнение GSEP с MTUM
GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. GSEP is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, GSEP returned 11.89% vs 45.28% for MTUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности GSEP и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.
GSEP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам GSEP и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 4.85% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 35.82% | 22.15% | 32.89% | 9.53% |
Correlation
The correlation between GSEP and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between GSEP and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEP vs. MTUM — Ранг доходности на риск
GSEP
MTUM
Сравнение GSEP c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEP | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.94 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 14.99 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEP и MTUM
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -34.08% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -11.54% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.71% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.19% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.03% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и MTUM
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 1.61%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEP | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 12.20% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 19.59% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 22.09% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 21.20% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 21.33% | -13.76% |
Сравнение комиссий GSEP и MTUM
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и MTUM
GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GSEP and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (12.20%) compared to GSEP (1.61%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 45.28% vs 11.89% for GSEP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 45.28% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.
MTUM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for GSEP.
GSEP is categorized as Options Trading, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEP и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор