PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GSEP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GSEP и CAOS

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GSEP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.63

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.90

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.85

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

1.40

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между GSEP и CAOS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и CAOS

Ни GSEP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и CAOS

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-3.60%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-3.60%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.93%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.90%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.18%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.74%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

1.31%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

4.68%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

4.37%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

4.37%

+3.36%