PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.20%/yr vs 7.36%/yr for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEE показывает доходность 25.71%, а IEMG немного ниже – 24.98%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.66%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		25.71%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%47.29%

Correlation

The correlation between GSEE and IEMG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.98

The correlation between GSEE and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и IEMG

Секторы
GSEE
IEMG

Технологии

36.0%
35.0%

Финансовые услуги

18.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.5%

Промышленность

9.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.4%

Сырьевые материалы

6.3%
6.9%

Энергетика

4.0%
3.8%

Здравоохранение

3.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

GSEE
36.0%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
IEMG
9.5%

Промышленность

GSEE
9.0%
IEMG
9.0%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
IEMG
6.9%

Энергетика

GSEE
4.0%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
IEMG
2.2%

Недвижимость

GSEE
1.2%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

GSEE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.55

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.34

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.74

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

14.39

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GSEE и IEMG

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-38.71%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.21%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-17.21%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-35.83%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.30%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-12.97%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.43%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и IEMG

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.24%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

16.97%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

19.47%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

18.38%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.03%

-1.63%

Сравнение комиссий GSEE и IEMG

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и IEMG

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.01%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSEE and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (8.69%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, IEMG leads with 7.36% vs 7.20% for GSEE. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEMG has performed better with a 7.36% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.01% for GSEE.

GSEE is categorized as Asia Pacific Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.09% for IEMG.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор