PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с BBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.00%/yr vs 4.79%/yr for BBAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.03%.

GSEE

1 день
-5.32%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.87%
1 год
45.47%
3 года*
22.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

BBAX

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.44%
1 год
15.68%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и BBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		23.34%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.03%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%39.15%

Correlation

The correlation between GSEE and BBAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.77

The correlation between GSEE and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и BBAX

Секторы
GSEE
BBAX

Технологии

43.0%
0.2%

Финансовые услуги

17.1%
45.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.2%

Промышленность

8.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.7%

Сырьевые материалы

5.6%
17.5%

Энергетика

3.4%
2.7%

Здравоохранение

2.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.1%
8.4%

Технологии

GSEE
43.0%
BBAX
0.2%

Финансовые услуги

GSEE
17.1%
BBAX
45.0%

Потребительский циклический сектор

GSEE
8.7%
BBAX
5.2%

Промышленность

GSEE
8.0%
BBAX
8.0%

Коммуникационные услуги

GSEE
5.8%
BBAX
2.7%

Сырьевые материалы

GSEE
5.6%
BBAX
17.5%

Энергетика

GSEE
3.4%
BBAX
2.7%

Здравоохранение

GSEE
2.8%
BBAX
4.1%

Потребительский защитный сектор

GSEE
2.5%
BBAX
3.1%

Коммунальные услуги

GSEE
2.1%
BBAX
3.2%

Недвижимость

GSEE
1.1%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с EMMFGSEE с VOOGSEE с IDMO
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

GSEE vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEEBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.05

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.51

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.75

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

5.35

+7.36

GSEE vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEE и BBAX

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-39.64%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.01%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-20.12%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

-23.21%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.22%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-7.20%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.94%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и BBAX

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

5.61%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

12.74%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

15.05%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.40%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.70%

-0.87%

Сравнение комиссий GSEE и BBAX

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и BBAX

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BBAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.70%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.05%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and BBAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (12.17%) compared to BBAX (5.61%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, GSEE leads with 7.00% vs 4.79% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEE has performed better with a 7.00% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

BBAX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.05% for GSEE.

GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.19% for BBAX.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор