Сравнение GSCYX с SWSSX
GSCYX (GuideStone Funds Small Cap Equity Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSCYX returned 10.16%/yr vs 10.97%/yr for SWSSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSCYX charges 0.91%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.97% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.16%
SWSSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 20.67%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам GSCYX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 17.96% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 20.67% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Correlation
The correlation between GSCYX and SWSSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between GSCYX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCYX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
GSCYX
SWSSX
Сравнение GSCYX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSCYX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.35 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 11.84 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и SWSSX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и SWSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -60.34% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.00% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -27.50% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -31.93% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -41.81% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.56% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -10.69% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.11% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и SWSSX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 3.79% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 14.19% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 19.49% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.62% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 24.06% | -0.78% |
Сравнение комиссий GSCYX и SWSSX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и SWSSX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности SWSSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 9.58% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.07% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GSCYX and SWSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSCYX has higher volatility (3.79%) compared to SWSSX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GSCYX dropped -63.53% vs SWSSX's -60.34%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCYX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор