Сравнение GSCYX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -3.81% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.50% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.68%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и SWSSX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
GSCYX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
GSCYX
SWSSX
Сравнение GSCYX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.02 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и SWSSX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.75% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и SWSSX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -60.34% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -31.93% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -41.81% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -11.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.78% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.68% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и SWSSX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.76% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.59% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.12% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 23.11% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.57% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 24.03% | -0.75% |