PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCYX с GMHZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCYX с GMHZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX).

GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCYX и GMHZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCYX и GMHZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		-0.47%6.03%10.58%14.91%-17.84%22.04%20.07%25.28%-12.62%13.12%
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		-1.68%15.50%11.48%15.82%-16.48%13.07%12.91%22.18%-6.84%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у GMHZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GSCYX превзошли акции GMHZX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.25% соответственно.

GSCYX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
15.70%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.06%

GMHZX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.15%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.91%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund

Часто сравнивают с GSCYX:
GSCYX с VOOGSCYX с GLDYXGSCYX с GMGZXGSCYX с GGBFXGSCYX с GFSYXGSCYX с GGBZXGSCYX с RIVSX
Часто сравнивают с GMHZX:
GMHZX с FSKAXGMHZX с VTTHXGMHZX с TRRJXGMHZX с GDMYXGMHZX с GGBZXGMHZX с GCOZXGMHZX с GMWZX

Сравнение комиссий GSCYX и GMHZX

GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GMHZX в 0.38%.

GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund

Доходность на риск

GSCYX vs. GMHZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCYX
Ранг доходности на риск GSCYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GMHZX
Ранг доходности на риск GMHZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMHZX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMHZX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMHZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMHZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMHZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCYX c GMHZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCYXGMHZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.19

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.73

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

7.38

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCYX vs. GMHZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GMHZX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCYX и GMHZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCYXGMHZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSCYX и GMHZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCYX и GMHZX

Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности GMHZX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		11.36%11.30%6.14%2.65%5.13%16.30%1.07%3.87%24.79%7.81%1.46%6.08%
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		5.76%5.66%7.10%3.67%7.20%5.38%3.08%3.40%7.27%3.86%0.87%19.84%

Просадки

Сравнение просадок GSCYX и GMHZX

Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки GMHZX в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и GMHZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCYXGMHZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-56.35%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-8.20%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-22.86%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-26.98%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.19%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-8.27%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.84%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCYX и GMHZX

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCYXGMHZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.41%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

6.68%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

11.36%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

11.10%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

12.21%

+11.10%