Сравнение GSCYX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -0.47% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GSCYX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 9.06% против 2.27% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.06%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и GLDYX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GSCYX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GSCYX
GLDYX
Сравнение GSCYX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.86 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 4.57 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.67 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.03 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 17.82 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.86 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.15 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и GLDYX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и GLDYX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.36% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и GLDYX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -11.73% | -51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -1.04% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -6.68% | -27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -6.68% | -34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.65% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -2.17% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.23% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и GLDYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 0.61% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.93% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 1.44% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 1.81% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 1.55% | +21.76% |