PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCYX с GMGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCYX с GMGZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX).

GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCYX и GMGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCYX и GMGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		0.29%6.03%10.58%14.91%-17.84%22.04%20.07%25.28%-12.62%13.12%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-1.08%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSCYX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у GMGZX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям GMGZX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.50% соответственно.

GSCYX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.61%
1 год
14.61%
3 года*
9.42%
5 лет*
3.38%
10 лет*
9.14%

GMGZX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Часто сравнивают с GSCYX:
GSCYX с VOOGSCYX с GLDYXGSCYX с GMHZXGSCYX с GGBFXGSCYX с GFSYXGSCYX с GGBZXGSCYX с RIVSX
Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GLDYXGMGZX с GMWZXGMGZX с GFIZXGMGZX с GCOZXGMGZX с GGEYXGMGZX с GGBFXGMGZX с GDMYX

Сравнение комиссий GSCYX и GMGZX

GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GMGZX в 0.42%.

GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Доходность на риск

GSCYX vs. GMGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCYX
Ранг доходности на риск GSCYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCYX c GMGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCYXGMGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.18

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.73

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.71

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

7.74

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCYX vs. GMGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCYX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GMGZX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCYX и GMGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCYXGMGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.55

-0.36

Корреляция

Корреляция между GSCYX и GMGZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCYX и GMGZX

Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности GMGZX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		11.27%11.30%6.14%2.65%5.13%16.30%1.07%3.87%24.79%7.81%1.46%6.08%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.87%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCYX и GMGZX

Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки GMGZX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и GMGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCYXGMGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-29.63%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.13%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-25.16%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-29.63%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.71%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-5.90%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.42%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCYX и GMGZX

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCYXGMGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.64%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.09%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

15.65%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

14.31%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

15.00%

+8.30%