PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с RFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.88%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.01%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.01%.

GSCMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
4.90%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

RFXIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий GSCMX и RFXIX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.77

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.92

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.22

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

15.72

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.77

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

2.20

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.39

-0.80

Корреляция

Корреляция между GSCMX и RFXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и RFXIX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности RFXIX в 5.57%

TTM2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.78%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.57%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и RFXIX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-12.91%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.94%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-4.93%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.27%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.89%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.28%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и RFXIX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.88%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

1.56%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

1.95%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

2.98%

+2.84%