PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и GSIMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.88%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSCMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
4.90%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSCMX и GSIMX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.69

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.81

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.41

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Корреляция

Корреляция между GSCMX и GSIMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и GSIMX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.78%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и GSIMX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-28.84%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-8.75%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-25.37%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-6.12%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.85%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.15%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.34%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.78%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

7.35%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

12.47%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

14.42%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

15.77%

-9.95%