PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSCMX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и DBSCX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.


GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Сравнение комиссий GSCMX и DBSCX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.


Доходность на риск

GSCMX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCMXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.65

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.83

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.78

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

14.70

-5.76

GSCMX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCMXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.39

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.57

-0.95

Корреляция

Корреляция между GSCMX и DBSCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и DBSCX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и DBSCX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и DBSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCMXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-14.12%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.60%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-9.52%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.45%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.25%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.41%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и DBSCX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCMXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.53%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.29%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

2.70%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

2.90%

+2.93%