Сравнение GSCMX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и DBSCX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
GSCMX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
GSCMX
DBSCX
Сравнение GSCMX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.83 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.78 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 14.70 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.39 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.57 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и DBSCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и DBSCX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и DBSCX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -14.12% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.60% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -9.52% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.45% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.25% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.41% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и DBSCX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.00% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.53% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 2.29% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.70% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.90% | +2.93% |